Mildner přijel do Kodaně jako vedoucí Sipo 15. září 1943 a brzy poté byl pověřen prováděním akcí proti Židům, tj. přípravou deportací do Terezína. Později uvedl, že tuto akci odmítl, ale že ho k ní donutil Eichmann. Jeho zdůvodnění nezní příliš věrohodně, protože Mildner byl před svým jmenováním do Dánska šéfem gestapa v Katovicích a několikrát navštívil Osvětim.